投資メモ

【参考】DGRW(ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド)の月間上昇率などを調べてみた

こんにちは、おーです!

 

今回はDGRWの月間上昇率などをまとめてみましたので、ご紹介します。

 

おー
おー
株価終値closeから集計した、あくまで参考程度の過去傾向ということです。別に機をみてのトレードをオススメするもののでもありません。あくまで参考情報として、ETFを保有されている方や興味がある方に有用であれば嬉しく思います。

 

【参考】DGRW(ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド)の月間上昇率などを調べてみた

DGRW設定以降の株価推移

まずはDGRWが設定された2013年5月22日〜集計期間2021年11月5日までの株価上昇をグラフにしたものを掲載しておきます。

①DGRW 終値Closの推移(2013年5月22日〜2021年11月5日)

2013年5月22日$24.9に対し、2021年11月5日約$63.5となっており、株価は8年半程度で約2.5倍となっています。

 

月間上昇率

月間上昇率:対象期間と調査方法

それでは月間上昇率から掲載してみます。

調査対象はDGRW設定(2013年5月22日)以降で、月間データによる算出が可能な期間のデータです。

対象期間 2013年6月〜2021年10月
元データ yahoo financeの終値closeから引用
調査内容① 月別上昇率(当月終値÷前月末終値)
調査内容② プラスで終了した月の回数(if関数0以上をカウント)
調査内容③ 月別の勝率(プラス終了回数÷カウント総回数)
調査内容④ 最大上昇率(MAX関数で月別&年別最大上昇を表示)
調査内容⑤ 最大下落率(MIN関数で月別&年別の最大下落を表示)

注:上記を集約し一覧表とグラフで掲載しています。

 

全てを細かくご紹介はしているとキリがありませんので詳細は割愛しますが、わたしが感じたポイントなどは時折、抜粋してご紹介しています。

気になる内容があればご自身で再計算や再検証、さらに深堀りされてみるのもいかがでしょうか。

俯瞰して眺めてみることでなにか得られれば幸いです。

 

月間上昇率 調査内容①:月別上昇率

②月別上昇率-DGRW Close上昇率

各年の月別上昇率をまとめたグラフは以下のとおりです。

注:各月の最大上昇率を青色で、最大下落率を赤色で表示

③月別上昇率-DGRW Close上昇率 月別推移グラフ

一覧表とグラフを確認しての見方、感じ方は人によって違うかと思いますが、わたしがポイントとして感じた点は以下のようなところです。

  • 1月は2018年、2019年など以外では下げて終了していることが多い
  • 2月は4〜6%程度の上昇で終了している確率が50%と高めな印象
  • 3月は上げるときは約6%程度と高めだが回数は多くない(上昇率としてはそこまで高いイメージでもない)
  • 4月はほぼ負けなし、下落程度も最大で-1%に満たない実績
  • 5月セルインメイで極端に売られている印象はない、勝率は高い
  • 6月は変動小さめで停滞といった印象
  • 7月は上昇率高め、月間勝率も高い
  • 8月も停滞気味、勝率はワースト3位
  • 9月は売られ気味、勝率はワースト2位
  • 10月はアップダウンしており、上昇率は高めだが、下落も大きめな印象
  • 11月の過去は負けなし、勝率100%で上昇率もマイナス推移なし
  • 12月は勝率は低くないが、あまり上昇している実績はない

1月は直近2年はリターンが低めで、下げた場合は4%程度など大きめな下落になることも多いように見受けられます。

個人的には5月などが売られているのかと思いましたが、勝率ワースト1位は1月でした。

2月はパフォーマンスのいい年と、悪い年の差がある程度ハッキリ、変動が大きめと見ることもできます。

3月は2021年はかなり調子が良かったですが、全体的に見るとあまり力強さは感じられないようにも見えます。

4月はコロナショックからのリバウンド影響が色濃い、2020年リターンは差し引きして見る必要はありますが、下落程度も最大で-1%に満たない実績から堅調という認識です。

5月はアノマリー的にはセルインメイで売られていそうですが、2019年の-7.7%以外では程度の差こそあれ、上昇で終了していることが多く勝率も高めでした。

6月は一度の大幅な上昇を除けば、ほぼ横一線なイメージで動きは停滞している印象です。

7月は盛り上がってます、上昇率も勝率も高めで、相場がいい月というのが伺えます。

夏枯れと揶揄されるイメージの8月という認識ですが、停滞基調に見受けられ、ワースト3位ではありますが勝率は約55%と、総カウント回数の半分以上は上昇で着地はしています。

9月は相場が全体的に悪い傾向で、勝率も約44%と低いです。

上昇率で見ると過去はそこまで悪くもありませんが、9月で一番の下落が2021年ですし、今後も確認してみたいです。

10月はマチマチな感じで、上げるときは大きく、下げるときも大きめといった印象です。

11月から上げるという相場アノマリーどおり、DGRWもパフォーマンスがよい過去の傾向で、月間上昇率でマイナスの年がなかったというのもすごいですね。

 

月間上昇率 調査内容②&③:プラスで終了した月の回数&月間別の勝率

続いて、左のグラフは年間を月別に区切り、上昇で終了した回数を算出しました。

また、右のグラフは総カウント回数と、上昇終了回数から勝率を算出してみました。

④月別上昇率-DGRW Close上昇率 0以上の回数と月別勝率

注:上昇率1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色で表示

  • 7月、11月(総カウントともに8回)が上昇終了回数は一番多く、次いで5月と続く
  •  上昇終了回数は2月、4月、6月、10月も高め(勝率では2月4月>6月、10月)
  • 勝率は11月が100%、次いで7月約89%、5月87.5%と続く
  • 1月の勝率が低く約38%でワースト1位、9月より低い
  • 勝率50%以下は1月と9月のみ

プラスでの終了回数や勝率で見ると1月、9月は、他より顕著に悪い印象ですが、また翌月には復調傾向ですので、短期トレードをしなければ特に気にする必要はないと思います。

過去の集約結果からは11月が勝率100%となっており特筆に値しますが、現在の不安定な環境化でも継続するか注目ですね。

 

月間上昇率 調査内容④:最大上昇率(月別&年別)

⑤月別上昇率-DGRW Close上昇率 月別MAXと年別MAX

注:上昇率1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色で表示

  • 月間上昇率では4月が1位、次いで11月、10月と続く
  • 年別ではコロナショックからのリバウンド2020年が1位(月間上昇率トップの4月が該当)
  • 上昇率で見ると、冴えないのは勝率も低い9月(ワースト2位)の他、12月が低い(ワースト1位)
  • 5月も勝率が高いわりには上昇率は低め(ワースト3位)

4月は勝率こそ75%と高めですが、上昇率では2%程度という推移でしたが、コロナショック時のリバウンドで高い上昇率を記録しています。

月間で10%を超える上昇率をたたきだしているのは、いずれも2020年です。

ちなみに2020年は月間で10%を超える上昇が4月、11月と2回もありました。

(逆に他の年で10%を超えるような上昇はありませんでした)

このような点からも、コロナショック以降の顕著な上昇が見て取れる結果といえそうです。

7月は月間MAXでは低めに見えますが、堅調さという観点でみれば、11月とあわせて他より圧倒的な過去推移です。

 

月間上昇率 調査内容⑤:最大下落率(月別&年別)

⑥月別上昇率-DGRW Close上昇率 月別MINと年別MIN

注:上昇率1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色で表示

  • 下落のワースト1位はコロナショック時の3月(2020年)で約−10.7%
  • ワースト2位は12月の約−9.6%(2018年)
  • ワースト2位は2月の約−8.7%(コロナショック時の2020年)
  • 1月、5月、8月、9月、10月も年によっては5〜6%程度の下落あり
  • 11月はマイナス実績なし
  • 4月は下落幅が小さい約−0.6%とほぼ下げていない

12月は基本、変動が小さめですが2018年の年末下落時に大幅に下げたことからワースト2位の下げを記録しました。

2月はコロナショックがなくても上下に大きめな変動にも見受けられます。

4月、7月、11月は比較的に安心してみていられる時期ともとれそうですし、上昇は小さいですが、下落という観点から見れば6月も小さめな傾向です。

 

年間上昇率

続いて年間上昇率(当年最終日と前年最終日の終値から算出)について、年別の推移を確認してみます。

 

年間上昇率 対象期間と調査方法

調査対象はDGRWの設定(2013年5月22日)以降、かつ「年間上昇率」に関する取得可能な期間のデータです。

対象期間 2014年〜2020年
元データ yahoo financeの終値closeから引用
調査内容① 年別上昇率(当年最終日終値÷前年最終日終値)
調査内容② 年平均上昇率(1〜12月合計÷12)で平均を算出

 

年間上昇率 調査内容①&②:年別上昇率

⑦年別上昇率-DGRW Close上昇率
  • 2017年は年間通じてマイナス月がなく、堅調に推移
  • 2019年は5月、8月のみマイナスであとはプラス推移となり一番高い上昇率
  • 約10%上昇している年が多い

概ね10%程度の年間上昇率と(まだ他のETFと比較したわけではありませんが、個人的には)高めの上昇率が多いという傾向にみえる気がします。

成長が期待できるETFとしてこれからも注目はしていきたいと思います。

 

日々騰落率

ここからは、日々の騰落率をもとに算出したグラフとなります。

グラフ数などが多いのでそれぞれに個別メモなどは掲載していません、ご了承ください。

人によって見方は異なるでしょうし、気になるポイントだけでもなにかの気付きがあれば幸いです。

 

DGRW設定以降の株価と日々騰落率の推移

一番最初にご紹介した株価推移に、日々の騰落率を追加したグラフは以下のとおりです。

⑧DGRW設定以降の株価と日々騰落率の推移

リーマンショックなどは経験していないETFですので、コロナショック時の調整が最大の変動となります。

当時の日々変動は最大約−10.6%が確認できました。

(リバウンド時の最大は約+8.8%でした)

配当成長などに期待したETFとしてある程度、下落局面にも強さのあるETFと個人的には評価しています。

コロナショック時期を除く日々の騰落率では、平時最大はおおむね±4.5%程度といったところでしょうか。

 

日々騰落率 対象期間と調査方法

調査対象はDGRWの設定(2013年5月22日)以降、かつ「日々騰落率」に関する計算できる期間のデータです。

対象期間 2013年5月23日〜2021年11月5日(注)
元データ yahoo financeの終値closeから引用
調査内容① 日々騰落率(当日終値÷前日終値)
調査内容② 月別にプラスで終了した日の回数(if関数0以上をカウント)
調査内容③ 月別の勝率(プラス終了日の回数÷月トレード総回数)
調査内容④ 最大上昇率(MAX関数で月別&年別最大上昇を表示)
調査内容⑤ 最大下落率(MIN関数で月別&年別の最大下落を表示)
調査内容⑥ 平均変動率(日々騰落率合計÷月トレード総回数)で平均を算出

注:2013年5月の中途半端な日数に対する推移グラフは省略

 

これ以降、「月単位」と「年単位」でグラフをまとめています。

いずれかの見やすいグラフを確認していただければと思います。

これ以降、細かなデータのご紹介は割愛しますが、これらの比較データが何かの参考になれば幸いです。

 

日々騰落率 1月データ

騰落率集計表

1月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

1月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

1月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2014-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

1月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 2月データ

騰落率集計表

2月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

2月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

2月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2014-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

2月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 3月データ

騰落率集計表

3月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

3月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

3月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2014-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

3月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 4月データ

騰落率集計表

4月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

4月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

4月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2014-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

4月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 5月データ

騰落率集計表

5月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

5月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

5月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

5月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 6月データ

騰落率集計表

6月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

6月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

6月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

6月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 7月データ

騰落率集計表

7月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

7月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

7月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

7月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 8月データ

騰落率集計表

8月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

8月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

8月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

8月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 9月データ

騰落率集計表

9月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

9月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

9月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

9月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 10月データ

騰落率集計表

10月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

10月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示

10月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

10月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 11月データ

騰落率集計表

11月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

11月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注:2021年を濃く太線表示(2021年は11月19日までのデータ)

11月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2021

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

11月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率 12月データ

騰落率集計表

12月 日々騰落率 集計表

 

騰落率推移グラグ(年別)

毎年の推移を年別で表示しています。

12月 日々騰落率 騰落率推移グラフ

 

騰落率推移グラグ(並列表示)

上記(毎年の推移を年別で表示)に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

12月 日々騰落率 騰落率推移(並列表示)グラフ2013-2020

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

12月 日々騰落率 プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率
おー
おー
過去はこんなデータだったんだな、程度に見るのに役立ちそうですので、適宜閲覧したいと思います。

 

【参考】各年の株価(年間)と騰落率(年間)推移グラフ

年単位での株価と日々騰落率の推移グラフを参考に掲載しておきます。

4年スパン程度で区切って掲載させていただきます。

グラフ右に表示させている騰落率%は、年に応じて値が異なっていますのでご注意ください。

(例えばコロナショック時の2020年が小さめの変動にみえるかもしれませんが、表示されている数値は他の年より大きな数値となっています)

 

2013年〜2016年の株価と騰落率推移グラフ

2013年〜2016年の株価と騰落率推移グラフ

 

2017年〜2020年の株価と騰落率推移グラフ

2017年〜2020年の株価と騰落率推移グラフ

 

2021年11月5日までの株価と騰落率推移グラフ

2021年の株価と騰落率推移グラフ
おー
おー
いまのところ、2021年の日々騰落率は最大約+2.6%、約-2.1%程度です。近年に比べると、そこまで変動幅は大きくない推移といった感想です。

 

 

【参考】各年の株価(年間)と騰落率(月別)推移グラフ

最後に各年の月別推移を表示させてを参考に掲載しておきます。

各月グラフの騰落率%は、年に応じて上限と下限を統一していますので、年単位での変動が少しはわかりやすいかと思います。

2013年の年間株価推移と月別騰落率(5月〜)推移グラフ

2013年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2014年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2014年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2015年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2015年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2016年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2016年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2017年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2017年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2018年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2018年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2019年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2019年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2020年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

2020年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2021年の年間株価推移と月別騰落率(〜10月)推移グラフ

2021年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ(年初〜10月)

以上でご紹介を終了します。

 

個人的な感想

上下しながら上昇していくイメージのイラスト

DGRWは弊ブログでも閲覧される回数が多い比較的注目度の高そうなETFで、知名度でいうとバンガードやブラックロックなどに見劣りしますが、パフォーマンスは悪くないと思っています。

このあたりは人によるでしょうが、個人的には(いまは保有していませんが)過去からずっと、注目し続けているETFです。

これからもことあるたびに比較したりする対象としてウォッチし続けて行く予定です。

個人的には、独自判断でクオリティ系ETFという位置づけで整理しているETFですし、今後2022年以降の相場でも注目できるETFだと考えています。

 

下落時の耐性も市場平均や高配当ETFなどと比べて高いと認識していますし、連続増配で人気のVIGなどと比較しても決して見劣りしない(ニーズに応じて利用価値のある)ETFだと思っています。

 

今後も不定期に情報を更新していこうかなと思います。

 

このような情報がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!