【参考】VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）の月間上昇率などを調べてみた

こんにちは、おーです！

 

今回はVTIの月間上昇率などをまとめてみましたので、ご紹介します。

 

 

【参考】VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）の月間上昇率などを調べてみた

VTI設定以降の株価推移

まずはVTIが設定された2001年6月15日〜集計期間2021年11月16日までの株価上昇をグラフにしたものを掲載しておきます。

2001年6月15日＄55.7に対し、2021年11月16日約＄242.8となっており、株価は約20年半をかけて約4.3倍の上昇となっています。

 

月間上昇率

月間上昇率：対象期間と調査方法

それでは月間上昇率から掲載してみます。

調査対象はVTI設定（2001年6月15日）以降で、月間データによる算出が可能な期間のデータです。

対象期間	2001年7月〜2021年10月
元データ	yahoo financeの終値closeから引用
調査内容①	月別上昇率（当月終値÷前月末終値）
調査内容②	プラスで終了した月の回数（if関数0以上をカウント）
調査内容③	月別の勝率（プラス終了回数÷カウント総回数）
調査内容④	最大上昇率（MAX関数で月別＆年別最大上昇を表示）
調査内容⑤	最大下落率（MIN関数で月別＆年別の最大下落を表示）

注：上記を集約し一覧表とグラフで掲載しています。

 

全てを細かくご紹介はしているとキリがありませんので詳細は割愛しますが、わたしが感じたポイントなどは時折、抜粋してご紹介しています。

気になる内容があればご自身で再計算や再検証、さらに深堀りされてみるのもいかがでしょうか。

俯瞰して眺めてみることでなにか得られれば幸いです。

 

月間上昇率　調査内容①：月別上昇率

各年の月別上昇率をまとめたグラフは以下のとおりです。

注：各月の最大上昇率を青色で、最大下落率を赤色で表示

 

一覧表とグラフを確認しての見方、感じ方は人によって違うかと思いますが、わたしがポイントとして感じた点は以下のようなところです。

 

1月は2018年12月の下げから復調した2019年が一番高上昇率を記録していますが、全体的に良好な月とは言えないといった個人的な印象です、平均するとプラマイ0で推移している実績です。

2月は2020年のコロナショックや2009年のリーマン・ショックで2回の大きな下落がありますが、それでも平均＋0.38％の上昇率となっていますので、1月と比較すると割とまだいいかもしれません。

3月は2020年コロナショックの-14.31％がなければ、次点の最大下落は-2.4％程度ですので、通常であれば、安定したパフォーマンスの時期ともいえそうです。

4月は上昇で終了する回数が多いですし、上昇率も高くて（平均で約2.58％と11月に次ぐパフォーマンス）、棒グラフで見ても他の月とは異なる表示となっていることが確認できます。

5月は上にも下にも変動するときは大きめに動く印象です、最大は2010年の約-7.9％ですが、それ以降でも月-6％を超えるような下げも2回発生しています。

6月は勝率50％、平均上昇率も約-0.5％と、好調な時期とは言えない印象です。

棒グラフでみると上に高めに抜けているというより、下に大きめな変動が大きいように見受けられます、

7月は平均上昇率は10月に次いで4位の約1.2％で、棒グラフを見ても他の月より上昇して終了、上昇率も大きめな時期とみることができます。

8月は平均上昇率は0.2％程度と、上下に大きく動きやすい時期で、安定はしていない印象です（変動の傾向は5月と似たような印象の月）。

9月は1月に次いで勝率が約47％と低く、かつ下落時の下げ方が大きめなことから、平均上昇率ではワースト1位となっています。

10月は2008年のリーマン・ショック時に月間最大下落約-17.5％を記録しているのに、月平均上昇率でみれば第3位の月となっており、全体的にみれば下落程度も大きくなく安定している印象でもあります。

11月は他の月と比べると安定感が異なる印象で、勝率が一番高いです。

リーマン・ショック時期の2007年（約-4.5％）と2008年（約-8.0％）を除くと、下落は2011年の約-0.4％程度しかありません。

12月はもう少し悪いかと思っていましたが、思っていたたよりは下げにくく粘っている月といった印象です。

2018年の約-9.7％が下落では突出していますが、近年はそれ以外の大きな下落は2015年の約-2.7％となっており、そこまで下がっている実績とは見受けられないように感じます。

 

 

月間上昇率　調査内容②＆③：プラスで終了した月の回数＆月間別の勝率

続いて、左のグラフは年間を月別に区切り、上昇で終了した回数を算出しました。

また、右のグラフは総カウント回数と、上昇終了回数から勝率を算出してみました。

注：上昇率1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色、ワースト1位を赤色で表示

個人的には1月、9月は要注意（逆に追加で仕込むなら変動が大きくチャンス回数は比較的多そうで検討してもいいかも）といったようにも見受けられますが、別にタイミング投資を推奨するものでもありません。

長期投資ならどっしり構えておけば何も問題ないと思います。

 

月間上昇率　調査内容④：最大上昇率（月別＆年別）

注：上昇率1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色、ワースト1位を赤色で表示

VTIの20年を超える長い歴史のなかで、コロナショックからの急回復時が上昇率では1,2位となっています。

いかに2020年当時の金融政策がスムーズに、大量に投入されたかがよく分かるかと思います。

 

また、ここで特徴的かつ抑えておかなければいけないなのは『最大上昇を記録している年と時期』です。

コロナショック以外では、リーマン・ショック後の2009年4月が約11％上昇と、こちらも大きく上昇していることが確認できます。

言い換えると、大きな下落のあとのリバウンドが大きいということです。

いかにこのような苦しい時期を（投げ売りすることなく）耐え忍び、その後のリバウンドを取りこぼさないようにするか。

パフォーマンスの向上はこのような時期（大きな下落後の苦しい時期からの急回復時）に、資産を放棄せず、握りしめておく握力が求められることが分かりますし、パフォーマンスを高めたいならこの時期を逃してはいけないと考えます。

 

月間上昇率　調査内容⑤：最大下落率（月別＆年別）

注：上昇率1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色、ワースト1位を赤色で表示

こちらは最大上昇時などの逆で、リーマン・ショック時、コロナショック時の下落が最大です。

恐怖を感じるかもしれない時期ですが、このような下落（一時的には更に下落）があると認識しておき、しっかりと強い意志でホールドするよう覚悟を決めておく必要があります。

 

ちなみに余談ですが、2017年は相場が非常に順風な凪相場でした。

その際の下落は年間を通じて2017年3月の約-0.4％しかありませんでした。

逆に月別の上昇率もそこまで高くはありませんが、下落がほぼないという、相場が非常に安定した過去に例のない時期でしたので、これからも記憶に残りそうです。

 

年間上昇率

続いて年間上昇率（当年最終日と前年最終日の終値から算出）について、年別の推移を確認してみます。

 

年間上昇率　対象期間と調査方法

調査対象はVTIの設定（2001年6月15日）以降、かつ「年間上昇率」に関する取得可能な期間のデータです。

対象期間	2002年〜2020年
元データ	yahoo financeの終値closeから引用
調査内容①	年別上昇率（当年最終日終値÷前年最終日終値）
調査内容②	年平均上昇率（1〜12月合計÷12）で平均を算出

 

年間上昇率　調査内容①＆②：年別上昇率

下落で終了した年は2008年（約-38.4％）、2位は2002年（約-21.6％）が大きな下落、小さな下落は2018年（約-7.0％）の3回程度です。

上記のことからも長期で見ると、米国市場は着実に、かつ大きく上昇してきた実績が見て取れます。

過去が将来を反映するわけではありませんが、このような点からも米国市場全体を購入することで、経済成長の恩恵を受けつつ、資産形成を図ることが理にかなっているように個人的には考えます。

（米国偏重を推奨するものではありませんが、個人的には米国一択でこれからも当面、投資を続けるつもりです）

 

日々騰落率

ここからは、日々の騰落率をもとに算出したグラフとなります。

グラフ数などが多いのでそれぞれに個別メモなどは掲載していません、ご了承ください。

人によって見方は異なるでしょうし、気になるポイントだけでもなにかの気付きがあれば幸いです。

 

VTI設定以降の株価と日々騰落率の推移

一番最初にご紹介した株価推移に、日々の騰落率を追加したグラフは以下のとおりです。

約20年の歴史のなかで、リーマンショックなどの世紀の大暴落を含め経験しています。

そのたびに力強く復調し、高値を目指し続けています。

 

日々騰落率　対象期間と調査方法

調査対象はVTIの設定（2001年6月15日）以降、かつ「日々騰落率」に関する計算できる期間のデータです。

対象期間	2001年6月18日〜2021年11月16日
元データ	yahoo financeの終値closeから引用
調査内容①	日々騰落率（当日終値÷前日終値）
調査内容②	月別にプラスで終了した日の回数（if関数0以上をカウント）
調査内容③	月別の勝率（プラス終了日の回数÷月トレード総回数）
調査内容④	最大上昇率（MAX関数で月別＆年別最大上昇を表示）
調査内容⑤	最大下落率（MIN関数で月別＆年別の最大下落を表示）
調査内容⑥	平均変動率（日々騰落率合計÷月トレード総回数）で平均を算出

 

これ以降、「月単位」と「年単位」でグラフをまとめています。

いずれかの見やすいグラフを確認していただければと思います。

これ以降、細かなデータのご紹介は割愛しますが、これらの比較データが何かの参考になれば幸いです。

 

日々騰落率　1月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　2月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　3月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　4月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　5月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　6月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　7月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　8月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　9月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　10月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　11月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

注：2021年を濃く太線表示（2021年は11月16日までのデータ）

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

日々騰落率　12月データ

騰落率集計表

 

騰落率推移グラグ（年別）

毎年の推移を年別で表示しています。

 

騰落率推移グラグ（並列表示）

上記（毎年の推移を年別で表示）に対し、毎年の推移を並列で表示しています。

 

プラス終了回数、勝率、最大上昇率、最大下落率、平均変動率

 

 

【参考】各年の株価（年間）と騰落率（年間）推移グラフ

年単位での株価と日々騰落率の推移グラフを参考に掲載しておきます。

4年スパン程度で区切って掲載させていただきます。

グラフ右に表示させている騰落率％は、年に応じて値が異なっていますのでご注意ください。

（例えばコロナショック時の2020年が小さめの変動にみえるかもしれませんが、表示されている数値は他の年より大きな数値となっています）

 

2001年〜2004年の株価と騰落率推移グラフ

 

2005年〜2008年の株価と騰落率推移グラフ

 

2009年〜2012年の株価と騰落率推移グラフ

 

2013年〜2016年の株価と騰落率推移グラフ

 

2017年〜2020年の株価と騰落率推移グラフ

 

2021年11月16日までの株価と騰落率推移グラフ

 

 

 

【参考】各年の株価（年間）と騰落率（月別）推移グラフ

最後に各年の月別推移を表示させてを参考に掲載しておきます。

各月グラフの騰落率％は、年に応じて上限と下限を統一していますので、年単位での変動が少しはわかりやすいかと思います。

2001年の年間株価推移と月別騰落率（6月〜）推移グラフ

 

2002年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2003年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2004年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2005年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2006年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2007年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2008年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2009年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2010年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2011年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2012年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2013年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2014年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2015年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2016年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2017年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2018年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2019年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2020年の年間株価推移と月別騰落率推移グラフ

 

2021年の年間株価推移と月別騰落率（〜11月16日）推移グラフ

以上でご紹介を終了します。

 

個人的な感想

VTIは米国市場全体をまるっと購入し、世界に展開しているグローバル企業が多数存在する米国企業群の経済成長に対する恩恵を享受できる、米国一強をこれからもまだまだ信じられるのなら、究極のETFと個人的には評価しています。

 

配当利回りは低めな印象ですが（株価成長が早いので）、増配率は連続増配のVIG等と比較しても悪くないと個人的には考えています。

将来的な高配当化も期待できる、そんじょそこらのETFでは太刀打ちできない優秀なETFだと思っています。

 

今回、このように最大下落時期や最大上昇時期などを含め集計してみて改めて感じるのは、相場変動時の投げ売りがもったいないということです。

過去の実績からも優良なETFであれば、大きな下落を記録したあとには大きなリバウンドがありえます。

このような（チャールズ・エリス氏の言うような）『稲妻の瞬くような瞬間』を含め、相場に居続けないと、パフォーマンスが著しく悪化するといった懸念もあります。

 

相場に居続けることは容易ではないとも認識しつつ、これからもしっかり長期的な目線で忍耐強く取り組み、自分たちの将来に備えた資産形成をしっかり着実に成功へとつなげていきたいと思います。

 

 

今後も不定期に情報を更新していこうかなと思いますし、VTやその他ETFなどと比較しても面白そうです。

 

このような情報がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ！！